㈠ 什麼是異方差性異方差產生的後果是什麼檢驗異方差性的三種方法和步驟是什麼
這說來話可就長了，話說這計量經濟模型要求隨機擾動項是同方差的，可是很多經濟數據表現出來方差是事變的，也就是說隨機擾動項的方差是時變的，不是固定的，這就是異方差。異方差往往使得最小二乘法不再具有有效性了。這個危害從「最小二乘法不在具有有效性」的字里行間可以理解。異方差的檢驗方法：
(1)定性分析異方差
①經濟變數規模差別很大時容易出現異方差。如個人收入與支出關系，投入與產出關系。②利用散點圖做初步判斷。
③利用殘差圖做初步判斷。
White檢驗的具體步驟如下。以二元回歸模型為例，
yt = 0 +1 xt1 +2 xt2 + ut (19)
①首先對上式進行OLS回歸，求殘差 。
②做如下輔助回歸式，
= 0 +1 xt1 +2 xt2 + 3 xt12 +4 xt22 + 5 xt1 xt2 + vt (20)
即用 對原回歸式中的各解釋變數、解釋變數的平方項、交叉積項進行OLS回歸。注意，上式中要保留常數項。
（3）哥德費爾德匡特檢驗：就是選取兩段，用他們的方差構建一個F檢驗，再通過假設檢驗驗證。
（4）格萊澤檢驗，就是殘差與變數本身，變數的平方，變數的平方根等做回歸，看看他們的系數是否顯著。
克服方法：