Ⅰ 面板數據回歸需要檢驗多重共線性嗎
共線性：
通過了F檢驗，但是模型的某些自變數的系數的t檢驗沒有通過，而且相關系數比較大，這是多重共線性的典型特點。你需要檢驗你的那幾個沒通過t檢驗的自變數是否存在多重共線性。方法很簡單，把他們top ten sls lnsal lnta alr ceo中的其中一個作為因變數 其餘的作為自變數，看能不能通過F檢驗，如果通過了，說明該變數與其餘變數存在多重共線性，沒通過則不存在。存在多重共線性的變數應該刪除一部分。但是如果理論表明該變數對模型確實有影響的話，就不能刪除，一切以理論為依據。
異方差：回歸過後，在輸出的結果那個窗口中選擇view-其中有一項是resials tests,看清楚了，肯定有的。然後選擇最後一項Heteroskedasticity Test 再選擇 White，輸出結果就是異方差檢驗的懷特檢驗。