㈠ 什么是异方差性异方差产生的后果是什么检验异方差性的三种方法和步骤是什么
这说来话可就长了，话说这计量经济模型要求随机扰动项是同方差的，可是很多经济数据表现出来方差是事变的，也就是说随机扰动项的方差是时变的，不是固定的，这就是异方差。异方差往往使得最小二乘法不再具有有效性了。这个危害从“最小二乘法不在具有有效性”的字里行间可以理解。异方差的检验方法：
(1)定性分析异方差
①经济变量规模差别很大时容易出现异方差。如个人收入与支出关系，投入与产出关系。②利用散点图做初步判断。
③利用残差图做初步判断。
White检验的具体步骤如下。以二元回归模型为例，
yt = 0 +1 xt1 +2 xt2 + ut (19)
①首先对上式进行OLS回归，求残差 。
②做如下辅助回归式，
= 0 +1 xt1 +2 xt2 + 3 xt12 +4 xt22 + 5 xt1 xt2 + vt (20)
即用 对原回归式中的各解释变量、解释变量的平方项、交叉积项进行OLS回归。注意，上式中要保留常数项。
（3）哥德费尔德匡特检验：就是选取两段，用他们的方差构建一个F检验，再通过假设检验验证。
（4）格莱泽检验，就是残差与变量本身，变量的平方，变量的平方根等做回归，看看他们的系数是否显著。
克服方法：